Flexible Handelsstrategien Com

ZUGANG ZU TALENT. Hydra bietet qualifizierten Anlegern die Möglichkeit, auf erstklassige Makro-, Managed-Futures - und Hedge-Fondsmanager zu niedrigeren Minima als direkt verwaltete Konten zuzugreifen. Investitionen werden durch gepoolte Manager Cells mit halbmonatlicher Liquidität und Cash Effizienz durchgeführt. Ein Arm der Plattform , Hydra Emerging, bietet Zugang zu neueren und kleineren Programmen. Hydra verfügt über eine unternehmenskritische Technologieinfrastruktur, die die Intra-Day-Transparenz von der körnigsten Handelspositionsebene über die Strategie-Ebene zu einem Roll-up eines gesamten taktischen Trading-Portfolios kombiniert Von Access. Hydra unterstützt den Allokationsprozess durch die Bereitstellung standardisierter Statistiken und Hintergrundinformationen zu den Plattformmanagern Die Plattform ermöglicht auch Clients elektronische Abonnement-, Umverteilungs - und Rücknahmefähigkeiten mit PDF-Formularen. Für Manager. Hydra bietet betriebliche Effizienz und zusätzliche Investitions-Fahrzeug-Optionen für Ihre bestehenden Oder potenzielle Investoren Für Informationen über den Beitritt zur Hydra Platf Orm, besuchen Sie bitte unsere aktuellen Strategien oder die Kontakt-Registerkarte im Hauptmenü. Platform Structure. Hydra s Manager Cells bilden eine einzigartige Plattform, die die besten strukturellen Merkmale der Fonds mit den taktischen und betrieblichen Effizienzen der verwalteten Konten verbindet. Für Investoren. Hydra gibt Ihnen die Werkzeuge, um fundierte Entscheidungen zu treffen, indem Sie mit schutzgeschützten Fahrzeugen und einer niedrigen Gebührenstruktur versorgen, ohne dabei auf Liquidität oder Transparenz zu verzichten. Weitere Informationen zur Verwendung der Hydra-Plattform finden Sie in unseren aktuellen Strategien, Plattform-Features oder im Kontaktbereich Hauptmenü. Kettera Strategies bietet eine einzigartige Wertschöpfung durch die proprietäre Hydra Platform Wir sind verpflichtet, den Anlegern einen flexiblen Zugang zu taktischen Trading-Strategien zu bieten, unvergleichliche Transparenz und strenge Drittaufsicht und Verwaltung. Experience Wir sind respektiert Industrie Veteranen Und legte den Investor zuerst. Integrity Kettera ist stolz unabhängig Halten Sie die Interessen, die mit clients. Fee Transparenz vertraut sind Wir sind transparent über Plattformgebühren und Kosten. Diligence Wir sind bestrebt, beste Zuchtstrategien zur Plattform zu holen. Chief Executive Officer Managing Partner. President Managing Partner. General Counsel Managing Partner. Chief Financial Officer. Chief Operating Officer. Chief Risk Officer. Chief Technology Officer. Director of Manager Research. This Website dient nur zu Informationszwecken Es ist für Ihre persönliche, nicht-kommerzielle Nutzung Keine Informationen oder Meinungen auf dieser Website sind eine Aufforderung oder Angebot von Kettera Strategien zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Bereitstellung von Anlageberatung oder Service. Diese Website ist als allgemeine Einführung in Kettera Strategies und ihre Produkte vorgesehen. Es gibt keine spezifische Anlageberatung und stellt auch nicht dar, dass die beschriebenen Dienstleistungen für spezifische Zwecke geeignet sind Investor Darüber hinaus sind die Informationen auf dieser Website nicht die Grundlage für die Herstellung eines Vollständig informierte Investitionsentscheidung Interessierte Personen, die die Eröffnung eines Managed Futures Accounts in Erwägung ziehen, sollten eine Kopie der Kettera Strategien anfordern 4 7 Exempt Disclosure Document oder Memorandum, die für die Strategie oder den Rohstoffpool relevant sind, in dem sie potenziell interessiert sind. Bitte beachten Sie auch, dass die Investitionen in die Wertpapiere, Futures, Forward - und Over-the-Counter-Märkte beinhalten ein erhebliches Risiko Darüber hinaus ist die vergangene Wertentwicklung nicht für zukünftige Ergebnisse verantwortlich. Der Inhalt dieser Website ist nicht für die Verteilung oder Nutzung von Einzelpersonen oder Organisationen in einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in der ihre Verteilung erfolgt Oder die Verwendung würde gegen die örtlichen Gesetze oder Vorschriften verstoßen oder die Kettera Strategien zur Eintragung mit der Gerichtsbarkeit unterwerfen. Sie sollten sich bewusst sein, dass die für die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und den daraus resultierenden Investor - Personen, die Informationen aus dem Internet und ihren verschiedenen ap Pkte, von denen dieses Material Teil ist. Kettera Strategies ist bei der National Futures Association als 4 7 Exempt und Commodity Pool Operator registriert und ist nicht bei der Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten registriert Kettera Strategies berät nur qualifizierte berechtigte Teilnehmer , Wie in der CFTC-Verordnung definiert 4 7 Wenn Sie kein qualifizierter berechtigter Teilnehmer gemäß der Definition in Regel 4 7 sind, verzichten Sie bitte auf den Zugriff auf diese Website. Andernfalls klicken Sie auf Akzeptieren, um zu bestätigen, dass Sie ein qualifizierter berechtigter Teilnehmer sind. Desktop Version Only. Option Trading Beispiele. Anpassen und Verwalten von Leveraged Investing Option Trades. Der Zweck dieser Seite ist es, Option Trading-Beispiele, einschließlich Real-Life-Beispiele von Handelsanpassungen und Management. Ich habe diese Seite auf Anfrage einer Reihe von Personen, die The Essential Leveraged Investing Guide gekauft erstellt Und wer wollte mehr echte Leben Beispiele, wie ich wählen und dann verwalten Trades. Ich auch Einschließlich es als eine kostenlose Web-Seite als eine Höflichkeit für diejenigen, die erwägen, die Leveraged Investing Ansatz mit konservativen Optionsstrategien, um hohe Qualität zu einem erheblichen Rabatt zu erwerben und dann kontinuierlich senken die Kostenbasis dieser Investitionen danach. Zusätzlich zu den allgemeinen Handelsinformationen, Ich habe auch umfangreiche Notizen, um den Hintergrund des Handels sowie meine Motivation und Begründung für verschiedene Entscheidungen und Anpassungen zu erklären. Die annualisierten Renditen werden berechnet, indem sie die Höhe der gebuchten Rendite, die die durch die implizierte Kapitalanforderung, wenn ich war Zugewiesen werden, z. B. 1 nackt bei einem 70-Basispreis 7000 implizite Kapitalanforderung, und dann annualisiert, dass auf der Grundlage der Anzahl der Tage, die der Handel war offen. Short Naked Puts auf Pepsico PEP. So hier geht - das folgende ist eine Abfolge von Trades ursprünglich Initiiert im Herbst 2010 auf PEP Wie Sie sehen werden, obwohl der Aktienkurs scheinbar gegen mich ging, habe ich nicht nur nicht Geld verloren, aber ich Auch tatsächlich weiterhin sehr gut zurückgegeben. Ich hatte keine anderen offenen Trades auf PEP für 6 Monate, bis ich schrieb 1 leicht in das Geld PEP Mai 2011 70 legte 1 42 für eine Gesamtprämie von 131 25 nach Provisionen Die 4 28 Preisspanne war 67 87 - 69 92. Ein paar Wochen später, auf 5 13, mit etwas mehr als einer Woche bis zum Verfall gehen, PEP gehandelt 70 22-71 27 Obwohl der Aktienkurs über 70 bis zum Verfall blieb, entschied ich mich, die Position zu schließen Eine Woche früh und sperren die Gewinne, kaufte die Put 0 18 für eine Gesamtkosten von 28 74.Ich schrieb tatsächlich 2 neue zusätzliche 70 Puts für den Juni Ablauf Zyklus in den Tagen vor der Wahl, um diese zu schließen, siehe Eintrag unter I Anfänglich erwartete, dass die Aktie weiterhin weiter handeln würde und wollte nicht warten, bis die Mai-Verträge abgelaufen sind, bevor sie die Juni-Positionen eröffnet haben. PEP JUN 18 2011 70 PUT. Note Diese kurze PEP 70. Juni und die darunter liegende, Mai 70 Put sehen oben war noch offen. But nach dem Schreiben dieser beiden neu Setzt auf 5 9 und 5 13, schloss ich den Mai 70 eine Woche oder so früh, Sperren in der Mehrheit der potenziellen Gewinn für diesen Handel in einer abgekürzten 15 Tage Halteperiode. Re diese Position, schrieb ich diese Juni 70 setzen Auf 5 9 für eine anfängliche Prämie von 145 25 1 56 contract. On 5 9, die PEP-Aktie gehandelt zwischen 69 48-69 98 Von 5 23 hatte PEP über 70 geklettert und zwischen 70 78-71 34 gehandelt und ich War ein wenig nervös über den Markt im Allgemeinen, wenn ich beschlossen, den Handel früh für einen schnellen Gewinn zu schließen. Es kostet 187 49 zu schließen, sowohl kurze Puts für diesen Eintrag und der Eintrag, der folgt unter 0 88 Vertrag Dividing dieser Betrag von zwei, Ich habe die Nettokosten für diese Einzelplatzposition bei 93 74 für eine Netto-Prämienbuchung von 51 51 an einer 14-tägigen Halteperiode aufgezeichnet.1 PEP JUN 18 2011 70 PUT. See Handel oben Ich öffnete diese zweite kurze PEP Juni 70 auf 5 12 Als der Aktienkurs zwischen 69 96 und 71 05 gehandelt wurde, erhielt ich zunächst eine Prämienzahlung von 91 25 1 02 Vertrag abzüglich Provisionen. W Henne schloss ich beide 70 kurzen Juni PEP setzt auf 0 88 pro Vertrag, es kostet insgesamt 187 49 zu schließen, den gesamten Handel Ich habe die Hälfte dieser Menge abgezogen und verzeichnete einen marginalen Nettoverlust von 2 50 auf diesem Teil des Handels 91 25 weniger 93 75. Als Ganzes wurden jedoch die 2. Juni-Short-Pakete in der Nähe einer jährlichen Rendite von rund 10 auf der 9-14-tägigen Halteperiode profitabel.2 PEP JUNI 18 2011 70 PUTS. I grundsätzlich re - opened die 2 kurzen PEP Juni 70 setzt auf 5 27, dass ich nur vier Tage zuvor geschlossen hatte Die Aktie zwischen 70 28 und 71 03 gehandelt Ich hatte erwartet, dass die Aktie niedriger zu handeln, aber es didn t und ich erhielt insgesamt 154 50 I Schrieb die Puts bei 0 83 Vertrag, oder 0 05 Vertrag weniger als ich d schloss die Position für 4 Tage früher. Ich habe sehr glücklich auf Timing meine Trades der vorherigen Oktober sehen die ersten beiden Einträge oben, aber klar war ich besser dran Nicht schließt die 2. Juni 70 setzt früh. Und auf 6 13, mit etwa 4 Trading-Tage verbleibenden bis die Puts abgelaufen und t Er Aktienhandel zwischen 68 62 und 69 32, rollte ich die 2. Juni 70 setzt auf Juli. Der Weg, den ich berechnen gebucht Renditen ist, dass ich subtrahieren die Kosten für das Rollen von der neuen Prämie erhalten für eine Netto-Prämie erhaltenen Bezeichnung siehe Handel unten So, dass Bedeutet, obwohl dieser Handel im Geld war und es kostet mehr zu schließen, als ich erhielt, als ich den Handel initiierte, betrachte ich, dass er ein Einkommen von 154 49 über eine 17-tägige Halteperiode buchte, die in eine 23 69 annualisierte Rate umwandelt.2 PEP JUL 16 2011 70 PUTS. On 6 13, mit PEP-Handel zwischen 68 62 und 69 32, rollte ich meine 2 kurzen PEP Juni 70 setzt auf Juli 70 Put stellte ich kaufte zurück den Juni 70 setzt 1 06 Vertrag und verkaufte den Juli 70 setzt 1 66 Vertrag für eine Netto-Prämiengutschrift von 107 - 213 50 320 50,2 PEP AUG 20 2011 70 PUTS. This ist, wo es anfangen könnte, ein wenig verwirrend zu bekommen Diese 4 langen Putten waren tatsächlich Teil eines Stier-Put-Spread Ich öffnete auf 7 18. Ich verkaufte 4 Aug 2011 65 setzt 0 54 Vertrag und kaufte diese 4 Aug 2011 62 50 setzt 0 26 Vertrag für eine Nettoprämie Von 96 00.On 7 18, der PEP-Aktienkurs schwankte zwischen 67 38 und 68 61 Eine Woche später, auf 7 25, war der PEP-Aktienkurs gesunken und handelte an diesem Tag zwischen 64 27 und 65 38. Das Nettoergebnis War, dass diese langen 62 50 Putten im Preis auf 0 40 Vertrag gestiegen war, entschied ich mich, die langen Putten zu verkaufen und buchte einen kleinen Gewinn von 40 107 Anfangskosten 147 endgültigen Verkaufspreis Der Rückkauf der 4 langen Puts dann die verbleibenden kurzen 65 Puts aus Ein Stier setzen sich auf regelmäßige nackte Putze sehen Handelseintrag unten. Die künstlich hohe annualisierte Rendite basiert auf der Berechnung der 40 Rendite auf die 107 anfänglichen Kosten der langen Putten für nur 7 Tage gehalten.4 PEP AUG 20 2011 65 PUTS. Siehe Handel Eintrag oben - diese Position von 4 kurzen PEP Aug setzt auf die 65 Ausübungspreis war ursprünglich Teil eines 65-62 50 Stier Put Spread, aber wenn die zugrunde liegenden Lager fiel, verkaufte ich die 4 lange 62 50 Puts für einen kleinen Gewinn. Und als zusätzlicher Trade-off, verkaufte die 4 langen Puts eliminiert jeden weiteren Nachteil Schutz, aber ich T erhöhte auch den potenziellen Gewinn aus dem kurzen Teil des Handels sollte die Aktie Rebound. Originally, die maximale Gewinn wurde 96 203 Prämie erhalten weniger die 107 für die langen Puts bezahlt Mit den langen Putten entfernt, die Netto-Prämie erhalten hier auf 203 zurück , Was ist, was ich als gebuchtes Einkommen auf 8 11 aufgezeichnet habe, als PEP in einer volatilen täglichen Reichweite von 60 41 - 63 59 gehandelt und ich rollte diese kurzen Aug 65 setzt zu kurz Sept. 65 Putts sehen zwei Trades unten.2 PEP SEP 17 2011 70 PUTS. One mehr rollen auf den 2 kurzen 70 Put On 8 10, mit PEP Trading bis hinunter in die 60 10 - 62 89 Bereich, war ich angenehm überrascht, dass ich eigentlich einen geraden Roll-out ein Monat in den gleichen Streik Preis und immer noch eine anständige Netto-Prämie. This fiel mit einigen ziemlich volatile 500-Punkte-Intraday-Schaukeln in der DJIA, so dass Premium-Levels extrem erhöht. Ich kaufte die 2 Aug 70 setzt 8 93 Vertrag für eine Gesamtkosten von 1787 50 und schrieb 2 neue Sept. 70 stellt 9 45 Vertrag für eine Prämienbetrag von 1878 47 oder ein neuer Netto-Guthaben von 90 97.On 9 6 mit PEP noch im Wesentlichen Handel in den niedrigen 60er 61 52-62 58 an diesem Tag, machte ich eine weitere wichtige Handelsanpassung, um den Ausübungspreis auf diese 2 kurz zu senken Setzt aus dem 70-Basispreis auf 67 50 siehe zwei Handelseinträge unten. PEP SEP 17 2011 65 PUTS. Optionen sind immer über Trade Offs. Diese Position war das Ergebnis einer Rolle, aber mit einem Twist, dass ich verwendet habe, um meine insgesamt zu senken Risiko anstatt einfach rollen meine in das Geld kurz PEP Aug 65 setzt auf Sept. 65 Putten, ich tatsächlich verwendet die Zeit Zerfall Vorteil, um die Anzahl der kurzen Puts von 4 auf 3 zu reduzieren. Hier s, was es sah aus wie ich kaufte 4 kurz Aug 65 setzt für eine Gesamtkosten von 1084 99 3 2 66 1 2 74 und dann umgeschrieben 3 Sept kurz 65 Puts für eine 1088 73 Kredit 3 3 67.Wenn ich alle 4 kurzen Puts gerollt hätte, hätte ich etwas kurz von einem Zusätzlich 400 net premium credit 4 verträge ein netto kredit von 1 01 kontrakt weniger kommissionen Aber weil ich auch 2 zusätzliche kurze 70 p hatte EP offenbart, ich fühlte es war klüger zu beginnen, mein Risiko zu senken, anstatt zu versuchen, mein Einkommen zu maximieren, die im Grunde in der Kategorie der losen Veränderung auf diese besondere Handelsanpassung war. On 9 6 mit PEP noch im Wesentlichen Handel in den niedrigen 60er Jahren 61 52-62 58 an diesem tag habe ich eine weitere wichtige handelsanpassung gemacht und kombiniert eine rolle auf diese sowie meine andere position von 2 kurzen 70 puts Grundsätzlich kaufte ich zurück die 2 puts an der 70 strike und diese 3 puts an der 65 Streik und umschrieben 5 kurzer Oktober setzt auf den 67 50-Streik für einen Gesamtnetto-Guthaben von 304 45 siehe Handelseintrag unten. PEP OCT 22 2011 67 50 PUTS. More Trade Offs - hier rollte ich 2 Sept. 70 kurze Puts und 3 Sept. 65 kurz geht in 5 Okt 67 50 kurz fährt für einen netto kredit von 304 45 Der handel ist hier, dass ich den Ausübungspreis auf die 70 Stücke auf 67 50 gesenkt habe, aber um dies zu tun, habe ich den Ausübungspreis auf die 65 angehoben Legt auf 67 50. Aber ich habe auch eine zusätzliche 300 in Nettoprämie generiert, obwohl dies tatsächlich erreicht wurde D durch die durchschnittliche durchschnittliche Steigerung des Ausübungspreises - 2 kam nach unten, 3 stieg auf Tag der Rolle 9 6 2011 PEP gehandelt im Bereich von 61 10- 61 49,8 PEP NOV 19 2011 65 PUTS. Wenn Sie verwalten ein in das Geld Nackt setzen Position, gibt es nur zwei Möglichkeiten, um das Risiko durch Rollen zu reduzieren - entweder durch die Verringerung der Anzahl der hervorragenden Puts oder durch Senkung der Ausübungspreis auf diese puts. In diesem Fall, nachdem alle meine hervorragenden kurzen Puts auf die 67 50 Ausübungspreis , Entschied ich mich zu tun, was notwendig war, um diese weiter auf den 65 Ausübungspreis zu senken und immer noch einen Netto-Guthaben auf die Rolle zu generieren. Um dies zu erreichen, erhöhte ich die Anzahl der nackten Puts in der Position von 5 bis hin zu 8 Auf der Oberfläche könnte man argumentieren, dass ich mein Risiko deutlich erhöht habe, denn während ich zuvor auf dem Haken für 33.750 im Wert von Aktien 500 Aktien 67 50 war, erhöhte dieser Handel meine potenzielle Haftung auf 52.000 800 Aktien 65.Still, ich glaube das War ein guter Schritt, und das sank den Ausübungspreis a Volle Kerbe von 67 50 bis 65 war eine sehr gute Anpassung Ein Großteil meines Vertrauens stammte aus der Qualität der Art des zugrunde liegenden Geschäfts PEP ist ein Weltklasse-Geschäft und während es in den letzten paar Monaten definitiv nicht zugunsten war, ist das Geschäftsmodell immer noch Sound und es ist ein Unternehmen, dass ich zuversichtlich werde auch weiterhin konsequente und wachsende Gewinne für Jahrzehnte zu generieren. Wenn ich didn t so langfristiges Vertrauen in das Unternehmen haben, gibt es keine Möglichkeit, würde ich Hinzufügen von kurzen Puts oder in der Tat, verdoppeln Auf dem handel und hoffentlich habe ich irgendeine Art von Handel an einem solchen Unternehmen begonnen haben. Am Tag der Roll-Anpassung 11 10 11, PEP gehandelt in einer Reihe von 62 29- 63 26,7 PEP DEC 17 2011 65 PUTS . Nach dem Absenken des Ausübungspreises auf meine hervorragende nackte PEP setzt sich von 67 50 auf 65 und erhöht die Zahl von 5 auf 8 auf der letzten Rolle, ich rollte wieder auf 11 10 2011 PEP gehandelt in einer Reihe von 62 29- 63 26 an diesem Tag Dies war etwa eine Woche vor dem November expiration. Beca Verwenden Sie den Aktienkurs hatte endlich angefangen zu steigen, fand ich, dass ich in der Lage war, bis Dezember zu rollen, verringern die Anzahl der ausstehenden Puts von 8 bis 7, und immer noch ein Netto-Kredit Es im Grunde kostet mich 2096 10 zu schließen, die 8 Nov 65 setzte und ich sammelte 2329 62 für das Schreiben der 7 Dez 65 puts. UPDATE PEP schloss am November Ablauf 63 89 Im Nachhinein wäre ich dramatisch besser gewesen, wenn ich hielt, um diese Rolle bis zum letzten Tag des Ausatmungszyklus zu halten Anstatt es eine Woche früher zu tun, wie ich es tat. Dies ist wirklich die Macht der beschleunigenden Zeitverfall am Ende einer Option s Lebensdauer, die ich bis zum 65. Dezember gerollt haben könnte, blieb im Wesentlichen flach auf der Prämie, und tatsächlich reduziert die Anzahl der Nackt legt von 8 den ganzen Weg hinunter auf 4 Oder ich hätte sogar alle 8 der November-Nackt-Sätze aus dem 65-Streicher auf den 62 50-Streik im Dezember gesenkt, während im Grunde wieder flach auf der neuen Netto-Prämie bleiben. Natürlich wünschte ich, ich hätte Wartete jetzt, aber die Begründung für meine Entscheidung eine Woche oder so früher war das war die erste Gelegenheit, die ich sah, um die Anzahl der ausstehenden Short-Puts zu reduzieren Die US-Märkte waren in den letzten Monaten sehr volatil und kurzfristig konnte ich den PEP-Aktienkurs genauso leicht ablehnen Als Aufstieg konnte ich mich nicht in einer Situation am Ende des Nov-Zyklus finden, wo PEP bei oder unter 60 Teilen mit mir auf einem Haufen von kurzen Putten an der 65-sitzig lag. PEP JAN 21 2012 65 PUTS. In dieser Zeit hielt ich an der vorherigen Position Dezember 2011 viel länger vor dem Rolling. Obwohl für den Dezember 2011 Zyklus PEP beendet 64 85 Aktie, die Aktie tatsächlich geschlossen 65 19 Aktie eine Woche früher sowie die Spitze der 65-Ebene auf einem Intraday Basis in 3 der letzten 5 Börsentage des Dezember-Ablaufzyklus. On Donnerstag 12 15 2011, der Tag vor dem letzten Handelstag des Zyklus und mit dem Aktienhandel in einem Bereich zwischen 63 94 und 65 10, konnte ich Rollen vom Dezember 2011 65 Streik bis zum Janu Ary 2012 65 Streik, reduzieren die Anzahl der hervorragenden nackten PEP setzt von 7 auf 5, und immer noch eine neue Nettoprämie von 400 85, die projiziert über die volle 37 Tage Halteperiode bis Januar Ablauf, entspricht einer 12 17 annualisierten Rate Der Rendite auf der Grundlage des angenommenen Kapitals in Gefahr von 32.500 oder 500 Aktien von PEP bei der 65 Streik. Inklusive Provisionen, kostete es mir insgesamt 225 33 zu schließen, die 7. Dezember Puts und ich erhielt 626 18 in neue Prämie durch Schreiben Die 5. Januar PEP 65 puts. Could Ich habe ein wenig besser auf die Timing Sure - die ideale Zeit zu rollen wahrscheinlich wäre Freitag Freitag Morgen, wenn die Aktie geöffnet 65 28 und gehandelt so hoch wie 65 40 vor dem Zurückziehen und Schließen bei 64 71 Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die näher an Ihrem Ausübungspreis liegt, dass ein Bestand den Auslaufzyklus beendet, desto lukrativer und flexibler zukünftige Rollen werden. UPDATE Am 12 30 2011 ist der letzte Handelstag des Jahres mit PEP-Handel in einem Bereich zwischen 66 24-66 69, schloss ich diese tr Schon früh ein ironisches Descripton, um sicher zu sein, wie lange ich rollen und anpassen Ich schloss den Handel für ein paar Gründe. Der primäre Grund war, einen Weg finden, um dieses Beispiel an einem schönen chronologischen Haltepunkt dh das Ende zu verpacken Des Jahres Und ich war alos bereit, den Handel fast drei Wochen früh zu schließen, weil die endgültigen Netto-Prämieneinnahmen, die ich landete, führte zu einer etwas höheren jährlichen Rate 14 38 als halten sie für die ganze Periode hätte und zweitens , Das war ein harter und langer Handel, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ursprünglich 2 kurze Puts bei der 70-Streik hatte Obwohl ich in der Lage war, Netto-Prämien-Credits Monat für Monat zu halten, auch wenn ich gearbeitet habe, um die Streikpreise zu senken Die Rollen, die manchmal verlangte ich die Gesamtzahl der kurzen Puts, es ist immer noch schön von einem psychologischen Standpunkt, um zurückzukehren, den Sieg zu behaupten und zu wissen, dass ich endlich keine Exposition auf dem Handel habe und dass ich auch 2344 gebucht habe 73 in den Prozess. Und schließlich, dieser letzte Handel zeigt, wie schnell ein Unterwasser-Handel kann sich umkehren, wenn wenn der Aktienkurs endlich in der Nähe der Ausübungspreis gehandelt Sobald die Puts sind auf das Geld oder in der Nähe, ob die Aktie prallt oder Sie haben Um den Ausübungspreis auf Rollen zu senken, beginnt der Handel wirklich zu Ihren Gunsten zu arbeiten In diesem Beispiel konnte ich wesentlich höhere Erträge generieren und gleichzeitig das Gesamtrisiko reduzieren, dh die Anzahl der kurzen Puts in den Handel reduzieren. Zusammenfassung der PEP-Option Trades. Die oben genannten Option Handelsbeispiele sind eine schreckliche Darstellung, wie Option Handel, wenn konservativ, methodisch, in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Unternehmen verwendet, und alle ohne Panik, wenn die Dinge scheinen, um den falschen Weg zu gehen, können immer noch lukrative Renditen auch als der Handel zu generieren Scheinbar geht gegen dich und auch als ich es versäumte, immer die besten Anpassungen im Nachhinein zu machen. Am Ende des Jahres 2011 war der Handel in viel besserer Form als es war ov Die bisherigen Monate, aber in dieser Reihe von Trades, und trotz der Herausforderungen und technisch unter Unterwasser viel von der Zeit, konnte ich noch in der Lage, 2344 73 der gebuchten Einkommen in der etwa 8 Monate Handelsperiode in der Tabelle oben aus der Der erste Handel zum letzten war etwa 15 Monate, aber erinnerte sich daran, dass ich seit Mitte September 2010 keine PEP-Optionspositionen bis Mitte April 2010 bis Ende April 2011 für meine Ergebnisse seit September 2010 an den hypothetischen Investor, der zu diesem Zeitpunkt Aktien erworben hat, Am Ende des Jahres 2011 war der Aktienkurs im Wesentlichen flach. Das einzige Einkommen, das er oder sie gesehen hätte, wäre in Form von Dividenden gewesen. Im Gegensatz dazu würden die 2344 73 des gebuchten Einkommens, die ich erhielt, in etwa 36 freie Aktien von PEP übersetzen Unter der Annahme eines 65 Aktienkurses sollte ich wählen, um Aktien zu diesem Zeitpunkt zu kaufen Bei der aktuellen Dividendenausschüttung, die zu 74 16 in jährlichen Dividenden entsprechen würde. Sehen Sie sich die kleine Zahl an - schauen Sie sich die riesigen Implikationen an Ons hinter dieser kleinen Zahl, die 74 16 in den jährlichen Dividenden eine Nullkostenbasis haben würde - sie würden absolut nichts gekostet haben In der Tat würde es Einkommen sein, das aus der dünnen Luft hergestellt wird. Und was geschieht, wenn Sie das oben über ein volles Portfolio vermehren und Über eine volle Lebensdauer von investieren Siehst du jetzt, warum ich so optimistisch in der Zukunft bin. Diese PEP-Trades gehen vorwärts. Obwohl ich die letzte Rolle von dieser Sequenz von Trades früh am Ende des Jahres 2011 geschlossen habe, schreibe ich 2012 weiter Englisch: www. tis-gdv. de/tis_e/containe/arten.../index. htm Die neue Putze setzen auf PEP und ich buche weiterhin zusätzliches Prämieneinkommen zu. Unabhängig von den Zigs hier und den Zacken dort bin ich zuversichtlich, dass ich immer in der Lage sein werde, eines der beiden Ziele zu erreichen - weiterhin zusätzliche gebuchte Prämieneinnahmen zu generieren oder wenn die Optionen Handel mit dem Geld, weiterhin den Ausübungspreis auf zukünftige rolling Trades senken, bis die kurzen Puts schließlich auslaufen wertlos, an welcher Stelle kann ich dann schreiben neue Trades zu einem vorteilhafter Ausübungspreis und anschließend Gattungen Tech ein höheres Niveau der Prämieneinnahmen. No egal was, ich erwarte, vor den Anlegern herauszukommen, die einfach auf dem offenen Markt gekauft haben Und die Prämieneinnahmen, die ich erhalten habe und wird auch weiterhin in der Zukunft erhalten, bietet mir viele vorteilhafte Entscheidungen - von Kauf X Betrag der freien Aktien, die mit der Nettoprämie, die bis heute erhalten, um mir zu erlauben, um die genaue Höhe eines Rabattes auf X mumber von Aktien, die ich wählen, um sogar die Beibehaltung der gesamten Prämienbetrag als persönliches Einkommen zu definieren. Schließlich, denken Sie bitte daran, dass die Oben ist, was ich für einen schlimmsten Fall Beispiel für Leveraged Investing Was andere System oder Ansatz ermöglicht es Ihnen, diese Art von Rückkehr zu generieren, auch wenn Sie falsch sind. Das ist, weil, wenn Sie auf nur die höchsten Qualität Unternehmen meiner Meinung nach konzentrieren, ist der Nachteil Signifikant begrenzt, denn auch in volatilen und rückläufigen Märkten sinkt der Aktienkurs bei qualitativ hochwertigen Unternehmen weniger und erholt sich schneller als die meisten marktüblichen durchschnittlichen Entscheidungen Ursprung von Leveraged Investing Option Trading-Beispiele für Optionen Trading Education. Return von Leveraged Investing Option Trading-Beispiele zu Option Anpassungsstrategien. Return to Great Option Trading Strategies Home Page. Was sind taktische Strategien. Taktische Strategien umfassen mehrere verschiedene Strategien einschließlich globaler Makro, CTA, FX-, Rohstoff - und Volatilitäts-Trading-Programme Das gemeinsame Thema ist ihre Quelle der Diversifikation und ihr Potenzial, Renditen zu generieren, die unkorreliert auf Mainstream-Equity - und Fixed-Income-Investitionen sind. Nach einigen Umfragen wurde davon ausgegangen, dass es rund 2 6 Billionen an Gesamtalternativen gab Vermögenswerte weltweit in 2013-2014 und mehr als 325 Milliarden in Managed Futures Vermögenswerte, dh die CTAs, FX-Manager, Rohstoff-Manager hinzufügen Hinzufügen von globalen Makro-Programme zu diesem Universum erhöht die Gesamtvermögen zugewiesen Taktische Strategien auf eine Zahl näher an 600 Milliarden. Array Von taktischen Strategien. Mehrere Strategieprogramme sind p Rogramme, die alle oder alle anderen auf dieser Seite aufgeführten Programme umfassen können. QUANT MACRO STRATEGIES. Quant Makro Strategien verlassen sich auf quantitative Modelle, die auf makroökonomische Faktoren - einschließlich Angebot und Nachfrage, globale Vermögensströme und globale geopolitische Faktoren - auf Vorhersage der Kursbewegungen in verschiedenen Märkten, vor allem die globalen Aktien, Fixed Income und Devisenmärkte. OPTIONS VOLATILITY STRATEGIES. Optionen und Volatilität Trading-Methoden nutzen Bewegungen in einer anderen Dimension außer Preisvolatilität Manager in diesem Sektor erreichen dies durch den Handel entweder Optionen Verträge und Spreads Position, um auf bestimmte Arten von Bewegungen sowohl in der Volatilität als auch in den Preis - oder Futures-Kontrakten auf implizite Volatilität zu profitieren. Kurzfristige Handelsstrategien sind Strategien, in denen Positionen nur für einen Zeitraum von einem einzigen Tag bis zu zwei Wochen gehalten werden. In der Regel kurzfristig Handel kann aus Gegen-Trend bedeuten Reversion Techniken oder Trend nach Techniken bestehen. Currency Stra Tegies. Foreign Exchange oder FX-Manager versuchen, auf die ständige Wechselkursschwankungen zwischen Währungen zu profitieren Solche Programme können etablierte Währungen wie US-Dollar und Euro oder auftauchende Währungen wie die mexikanische Peso oder South African Rand Diese Kategorie umfasst mehrere Stile von Handel mit Devisen, einschließlich eines fundamentalen Makroansatzes, eines technischen Ansatzes oder eines Carry-Trade-basierten Ansatzes. FUNDAMENTAL COMMODITIES STRATEGIES. These Strategien sind in der Regel Handel von einem diskretionären Standpunkt auf der Grundlage von Markt-Fundamentaldaten, wo der Manager analysiert die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Faktoren eines Marktes Basierend auf der Erfahrung des Managers und seiner ihr Forscherteam Solche Strategien spezialisieren sich auf bestimmte Sektoren oder Märkte Zum Beispiel kann ein grundlegender landwirtschaftlicher Händler eine Position in Weizen auf der Grundlage von Anbauflächen, Niederschlag und andere Versorgung vs Nachfrage Faktoren. SYSTEMATIC MACRO TREND STRATEGIES. Systematische Makro-Trend-Programme handeln auf einem Objekt Ive und automatisierte Regeln, um menschliche emotionale Vorurteile zu vermeiden, die diskretionäre Handelsentscheidungen beeinflussen Solche mechanischen Ansätze gehen davon aus, dass einige Trades nicht erfolgreich sein werden, aber der Trader akzeptiert diese Rückschläge in der Hoffnung, dass das System in der Regel in der Lage sein wird, große Trends zu erfassen. Globale Makrostrategien. Globale Makromanager beschäftigen makroökonomische Faktoren - einschließlich Angebot und Nachfrage, globale Vermögensströme und globale geopolitische Faktoren - zur Vorhersage von Preisbewegungen in verschiedenen Märkten, vor allem das globale Eigenkapital, Fixed Income und Devisenmärkte Der Anleger kann auf die Rezession eines Landes kapitalisieren, indem er die Anleihe oder den Aktienmarkt eines Landes mit Futures - oder Derivatkontrakten kurz verkauft.